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MACDの使い方

MACDの使い方
下のチャートは、米ドル/円の週足チャートに期間が同じ単純移動平均線(26)と指数平滑移動平均線(26)を描画させたものになります。

水色の単純移動平均線よりも黄色い指数平滑移動平均線の方が、相場(白い折れ線グラフ)への追随性が若干速い(相場のトレンドの変化に近い)ことがわかります。

MACDの使い方

チャート

MACDはチャートの分析方法。
「Moving Average Convergence Divergence」の略称で頭文字をとってMACD(マックディー)と呼ばれています。
移動平均の種類の一つですね。
MACDのラインとシグナルラインがあり、2つの線が突き抜ける時、トレンドが変わるという定義。

MACDは、一般的に(12-day EMA(指数平滑移動平均)-26-day EMA(指数平滑移動平均))で表します。
ここの12日や26日は変更してもいいです。

シグナルラインは、「9-day EMA of MACD LINE」。
いわゆる9日間のMACDのEMA(指数平滑移動平均)です。

指数平滑移動平均とは、次の計算式で表すことができます。
EMA today=Price Today×(Smoothing/(1+Days))+EMA Yesterday×(1-(Smoothing/(1+Days))が計算式です。

いつも利用しているSBI証券のツールでみるとこんな感じです。

単純移動平均線は、すべての値を平等に扱い、平均値を出しています。
100日単純移動平均線であれば、100日間の終値の合計を100で割ったものになります。
一方、MACDで使うEMAは、新しい価格の方が影響力がより大きいとの考え方から、新しい価格の比重を高めて計算されます。
EMAの方が、直近の株価に比重を置いて算出しているので、変化が早く表れると言われています。
将来の相場を予想する上で、例えば、100日前の終値と当日の終値を平等に考えるのではなく、直近の株価の方がこの先に与える影響は大きいとの考えから、新しい株価により多くの比重を、古い株価は少し軽視するという考え方です。

MACDは、ほとんどの証券会社のチャート分析で自動的に反映させてくれます。
ただし、先ほど説明したとおり一般的なMACDのチャート分析には12日、26日、9日を入力すると言いましたが、チャートと比較して遅かったり、早かったりします。
どの商品をみているのか、どの期間でみているのか使い方によって、先ほどの項目は変更します。
ただし、比率を変えてはいけません。
比率を変えずにチャートと同じ動きをするMACDを作っていきます。 MACDの使い方
SBI証券のツールで説明すると


という感じですね。

最後に、ここに掲載していることは、あくまでも私の学んだことを述べているだけであって、最終的に行動に移すのは自分の判断でお願いします。
投資は自己責任、自己判断で行いましょう。

MACDの使い方

「ヘッドアンドショルダーについて知りたい!」

「ヘッドアンドショルダーってどう活用するの?」

ヘッドアンドショルダーは、数あるチャートパターンの中でも、 最も信頼性の高い形の1つ と言われています。

そのためチャート上で発見できれば、絶好のトレードチャンスになります。

ですが注目度が高いチャートパターンだけに、ダマシが多いことでも有名です。単純にチャートの形ばかり意識しても、勝率を上げるのは難しいでしょう。

そこでこの記事では、トレード歴10年目の私が、ヘッドアンドショルダーでのダマシを回避するコツについて解説します。

この記事を読めば、ヘッドアンドショルダーの使い方や、勝率アップの方法がわかるようになります。

ヘッドアンドショルダーとは?

ヘッドアンドショルダートップ

ヘッドアンドショルダーとは、 三つの山で形成されるチャートパターン のことです。

チャートの形状を、人の頭(ヘッド)肩(ショルダー)に見立てて、そのように呼ばれています。

上の図解のように天井圏(トップ)に現れるのを『 ヘッドアンドショルダートップ 』呼び、上昇トレンドが下降トレンドに転換する可能性が高くなります。

ヘッドアンドショルダートップは、別名『三尊天井』とも呼ばれているので覚えておきましょう。

視覚的にも相場の反転がわかりやすいため、多くのトレーダーが注目しているチャートパターンです。

ヘッドアンドショルダーズボトム

ヘッドアンドショルダーボトムとは?

ヘッドアンドショルダートップの形を逆さにしたのが、『 ヘッドアンドショルダーズボトム 』です。別名『逆三尊』とも呼ばれます。

ヘッドアンドショルダーが天井圏で現れるのに対し、ヘッドアンドショルダーズボトムは大底圏(ボトム)に出現します。

下降トレンドからの反転を示すチャートパターンです。

ヘッドアンドショルダー予測が機能する理由

ヘッドアンドショルダーが機能する理由

ヘッドアンドショルダーは信頼性が高い

ヘッドアンドショルダーは、数あるチャートパターンの中でも 信頼性の高いチャートパターン です。

なぜなら、多くの人が注目するチャートパターンで予測通りに相場が動きやすいからです。

例えば、ヘッドアンドショルダーで「買いのサイン」が出た場合、多くの人が注目しているため買う人が必然的に多く値動きが予測通り上昇しやすいのです。

① 上値が重たくなり、高値更新に失敗する
② ネックラインを割り込み、決済を誘発する

ここからヘッドアンドショルダートップを例にして解説しますが、ヘッドアンドショルダーボトムも上下が逆さになっただけで考え方は同じです。

① 上値が重たくなり、高値更新に失敗する

ヘッドアンドショルダーの形状ができるときは、 高値を切り下げた状態 になっています。

上昇トレンド中に、今まで高値を更新し続けた値動きが失敗したというわけですね。

このように、利確と新規ポジションの売りが増えるので、より予測通りに機能しやすくなるのです。

② ネックラインを割り込み、決済を誘発する

ネックラインを割り込むころには、 さらに売りの圧力が強まります。

というのもネックラインを割ると、高値と安値を切り下げることになり、下降トレンドが始まる傾向が高いからです。

そのためネックラインには、「買いポジションの利確・損切り」と「新規の売りポジション」の注文が集中してい

ヘッドアンドショルダーの見極め方

ヘッドアンドショルダーの見極め方

ポイントは「 ネックライン 」です。

ヘッドアンドショルダーの定義はネックラインにあり

ヘッドアンドショルダーの定義は、2つの肩と1つの頭で構成されていることですが、 MACDの使い方 ネックラインが引けるかどうかも重要なポイント です。

なぜならネックラインがきれいに引けない場合、トレーダーたちの注文をだすポイントがバラバラになり、想定通りの値動きになりにくいからです。

誰もが意識するネックラインを引けてこそ、大きな動きにつながりやすいと覚えておきましょう。

ヘッドアンドショルダーの実例つき見極め方

相場では、色々な形のヘッドアンドショルダーが出現します。

下のチャート図は、バランスよく3つの山で形成されたヘッドアンドショルダーです。

理想的なヘッドアンドショルダー

多くのトレーダーが意識する、ヘッドアンドショルダーの理想的な形といえます。

次のチャート図のへッドアンドショルダーは、1つ目と3つ目の山の高さが同じ価格水準といえるか、また、ネックラインもナナメで、見る人によって判断が分かれる形です。

判断が分かれるヘッドアンドショルダー

このようにネックラインがナナメだったり、肩がそろわないときでも、パターンが完成していると認識されるときがあります。

ヘッドアンドショルダーを用いた取引

ヘッドアンドショルダーを用いた取引

エントリーや損切りポイントの明確さ も、チャートパターンを使うメリットのひとつです。

ヘッドアンドショルダーでのエントリーポイント

ヘッドアンドショルダーのエントリーポイント

ヘッドアンドショルダートップでのエントリーポイントは、次の3つが基本となります。

① ネックラインをブレイクしてから の『売り』エントリー
② ブレイク後の押し目から の『売り』エントリー
③ ヘッドアンドショルダーの成立を狙った 『売り』エントリー

ヘッドアンドショルダーボトムの場合は、逆さになるため『買い』でエントリーします。

①ネックラインをブレイクしてからのエントリー

一番シンプルなのが、 ネックラインをブレイクしてからエントリーする方法 です。

ネックラインをローソク足実体で抜けたら、次の足で『売り』でエントリーします。

②ブレイク後の押し目からのエントリー

押し目を待ってからエントリー するメリットは、損切り幅を小さくできる点です。

価格が、ネックライン付近まで戻ってくるのを待って『売り』エントリーします。

③ヘッドアンドショルダーの成立を狙ったエントリー

ヘッドアンドショルダーを活用した取引で、 最も利益を見込めるエントリーポイント です。

ただしパターンがまだ完成しておらず、 リスクの高いエントリー方法 となります。

ヘッドアンドショルダーで意識する損切り・利確ポイント

ヘッドアンドショルダーの損切りポイント

【損切りポイント】
肩(ショルダー)の少し上
(チャート図『損切りポイント①』)、もしくはネックラインの上(チャート図『損切りポイント②』)

【利確ポイント】
頭(ヘッド)からネックラインまでと同じ値幅
(チャート図『決済ポイント』)

損切りを一番置きやすいポイントは、 肩(ショルダー)の少し上 、というのも明らかに高値と認識できるので、抜けるとトレンドが終了と判断できるからです。

一方、ネックラインの上の部分に置いた場合、リスクを抑えられますが、その分損切りにかかりやすくなります。

利確(決済)ポイントは、 頭(ヘッド)からネックラインまでと同じ値幅 が一般的です。

ダマシを回避して勝率を上げる5つのコツ

ヘッドアンドショルダーの5つのコツ

ヘッドアンドショルダーは信頼性の高いチャートパターンですが、 必ず勝てるというものではありません。

特に相場では『 ダマシ 』がよく起こります。

・ネックラインの角度に注意する
・大きいトレンドへのフォローを心がける
・上位足のMACDのシグナル転換
・大きな時間足のパターンに注目する
・パターンを形成している支持抵抗の強さをみる

ネックラインの角度に注意する

ネックラインの角度には十分に注意してください。

なぜなら、ネックラインの角度によって、エントリーのしやすさが変わってくるからです。

一方、急角度の右肩上がりや右肩下がりのネックラインだと、エントリーの判断もトレーダーによって変わるため、素直な値動きとはなりません。

勝率を上げるためにも、ネックラインを意識して見るようにしましょう。

大きいトレンドへのフォローを心がける

エントリーするときは、 上位足のトレンド方向を意識してください。

日足や4時間足などの上位足のトレンド方向に逆らったエントリーでは、反発にあって負けやすいからです。

仮に日足が上昇トレンドであれば、15分足のヘッドアンドショルダーズボトムを狙うといった具合に、トレンド方向へのエントリーを心がけましょう。

上位足のMACDのシグナル転換

ヘッドアンドショルダーでエントリーする際は、 チャートパターンが成立した時間足の一つ上のMACDを確認してみましょう。

上位足のMACDでもトレンド転換していると、トレンド方向への売買がより強まっているからです。

大きな時間足のパターンに注目する

ヘッドアンドショルダーに注目するときは、 大きな時間足で見るようにしましょう。

なぜなら上位足になるほど、見ているトレーダーが増えるからです。

特に1時間足4時間足などの時間足に注目してみてください。

パターンを形成している支持抵抗の強さをみる

チャートパターンが、 どこの価格帯で出現したのかを確認しておくのも重要 です。

例えばヘッドアンドショルダートップの場合は、レジスタンスラインが形成されますが、そのラインが強いほどトレンド転換の可能性は高まります。

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売買タイミングを探るMACDの使い方

20170125_0

それでは実際にMACDを見てみましょう!
【TOPIX連動型上場投資信託(1306) 週足】

上のチャートは「TOPIX連動型上場投資信託(1306)」の週足チャートで、下段がMACDになります。

1-1 MACDは3つの指標でできている

上のチャートでもわかるとおり、一般的にMACDは3つの指標で作成されています。
1.macd(白い線)
2.シグナル(赤い線)
3.ヒストグラム(緑色の棒グラフ)

1-2 MACDの売買サイン

1-2-1 macdと0ライン

買い macdが0ラインを上回る
売り macdが0ラインを下回る
特徴:トレンドが継続する場合には効果が高いが、売買サインは遅めに点灯する
【macdと0ラインの売買サイン】

20170125_1

1-2-2 macdとシグナル

macdとシグナルがクロスしたタイミングです。
買いサイン (特に0ラインよりも下側で)macdがシグナルを上回る
売りサイン (特に0ラインよりも上側で)macdがシグナルを下回る

20170125_2

1-2-3 ヒストグラムの増減

買いの予兆 ヒストグラムが0ラインよりも下側で減少傾向
買い ヒストグラムが0ラインよりも上側で増加傾向
売りの予兆 ヒストグラムが0ラインよりも上側で減少傾向
売り ヒストグラムが0ラインよりも下側で増加傾向
特徴:ヒストグラムの最大の特徴は相場の上昇や下落の勢い(=モメンタム、速度)を示していることです。
ヒストグラムが0ラインよりも上側で増加傾向であれば、相場が上昇していてその勢いが高まっていることが、逆にヒストグラムが0ラインよりも下側で増加傾向であれば、相場が下落していてその勢いが高まっていることが分かります。

20170125_3

2 MACDは売買タイミングを察知するために作られた

冒頭でお伝えのとおりMACDは売買タイミングを早めに察知しようという意図で作られた指標です。
MACDは、投資家の方々に「マックディー」と呼ばれ親しまれていますが、正式名称は「Moving Average Convergence/Divergenc」の頭文字をとったもので、日本語では「移動平均収束拡散法」とも呼ばれており、移動平均線とあるようにその考え方を取り入れたテクニカル指標になります。
ここではMACDの3つの指標を掘り下げて、それらの意味合いをお伝えいたします。

2-1 macdは2つの移動平均線の差

計算式
macd = 指数平滑移動平均線(12) - 指数平滑移動平均線(26)

20170125_4

下のチャートをご覧ください。
ローソク足には、指数平滑平均線(12)と指数平滑移動平均線(26)を、チャート下段にMACDが表示されています。

【コーヒーブレイク】
MACDで、普通の移動平均線(=単純移動平均線、SMA、Simple Moving Average)ではなく、指数平滑移動平均線(EMA、Exponential Moving Average)を利用しているのは、普通の移動平均線よりも早めに相場のトレンドの変化や「ゴールデンクロス」・「デッドクロス」といった売買サインを察知したいという意図によるものです。

20170125_5

下のチャートは、米ドル/円の週足チャートに期間が同じ単純移動平均線(26)と指数平滑移動平均線(26)を描画させたものになります。

水色の単純移動平均線よりも黄色い指数平滑移動平均線の方が、相場(白い折れ線グラフ)への追随性が若干速い(相場のトレンドの変化に近い)ことがわかります。

2-2 シグナルはmacdを移動平均させたもの

20170125_6

次にシグナル。シグナルはmacdを指数平滑移動平均させたもので、macdのトレンドを把握しようとしています。

具体的にはmacdが0ラインよりも下側で上昇トレンドだとわかれば、逆に0ラインよりも上側で下降トレンドだとわかれば、
『 これからmacdが0ラインとクロスしそうだ! 』
と予想できますよね。

※ローソク足に移動平均線を表示させれば、相場のトレンドがわかります。
※上向きの移動平均線が横ばいから下向きに変化しつつあるときに価格が移動平均線を下回れば、価格は下降トレンドに変化したと考えられます。
※これらの考え方をmacdに応用したというわけです。

2-3 ヒストグラムはmacdとシグナルの差

20170125_7

最後にヒストグラムです。ヒストグラムはmacdとシグナルの差をとったものになります。

3.MACDを使うデメリットや注意点

さて、ここまでMACDの売買サインやその使い方について解説してきましたが、MACDにもデメリットがあります。
どの売買サインを使うかということ(macdと0ラインのクロスは売買サインが遅く、ヒストグラムの増減は「だまし」が多くなる点)と、トレンドがはっきりしない相場や不安定な相場動向ではその威力が発揮できない点にあります。
また、パラメータの変更はあまりお勧めいたしません。

MACDの使い方。第2話。

Dollarphotoclub_67394662_R


MACD(マックディー)の基本的な機能や使い方は第1話で触れました。

今回は、MACDの重要な事象である“ ダイバージェンス ”について触れようと思います。

ダイバージェンス(Divergence) とは日本語では「分岐、発散、相違」を意味する英単語です。

divergence1

具体的にチャートを見てみましょう。

チャートは上がローソク足とSMA、下がMACD(長期線・短期線とMACDヒストグラム)を表示しています。

MACDは長期線26、短期線12、、MACDヒストグラム9の基本設定にしています。

この状態を“ ダイバージェンス ”と言います。

つまり、「 (今までの動きに対して)何か異変が起こる(起きている)かも知れない 」と警戒レベルを引き上げる必要がある状態にあるということです。

従って、今回のチャートは上昇傾向のため、「 今までの上昇トレンドに変化が訪れるかもしれない MACDの使い方 」と警戒レベルを上げる必要性があります。

≪ダイバージェンス発生時の対応例≫
(1) 保有ポジションの一部利確し、ポジションを軽量化
(2) ストップ(損切り)の設定を引き上げて収益をロック
(3) 保有ポジションをすべて利確してスクエアにし一旦様子見スタンスへ移行

ダイバージェンスのシミュレーション

divergence2


こちらはドル円チャートです。

エントリーポイント

divergence3


まず、エントリーポイントです。

MACDがプラス圏でゴールデンクロス をします。

ドル円のレートは110.00前後~110.10あたりでしょうか。

ただ、 ゴールデンクロスと言っても“ダマシ”の場合がある ため、 すぐにロングエントリーで飛び乗るよりは“上目線”はそのままに様子を見ながら押し目買いのポイントを探った方が得策 でしょう。

MACDデッドクロス

divergence4


次に変化の兆しが見えてくるポイントです。

1万通貨の買いポジションを保有している場合、含み益は7,000円を越えてきています。

この時点で 「上昇トレンドに陰りが見え始めたかもしれない」と警戒レベルを一段引き上げなければ なりません。

ダイバージェンス発生

divergence5


次にダイバージェンスが発生します。

前述の長期線と短期線がデッドクロス気味に重なり始めた時点から怪しい状態でしたが、その後、 長期線と短期線はデッドクロスが確定し更に下方向を明確に向き始め ました。

ドル円のレートは高値111.70付近からズルズルと落ち、111.00前後です。

ただ、 ダイバージェンスは確定的になっていますので、この時点で判断を見送る、もしくは欲張ってポジション量を増やすということは自殺行為 です。

MACDのダイバージェンスについてまとめ

Forex trading idea with colorful currency symbols. White background.


ダイバージェンスの判断やダイバージェンス遭遇時の対応方法は人それぞれです。

ただ、 ダイバージェンスを見つけた場合に「警戒レベルを上げる」ことはトレーダーにとって共通ではないか と思います。

最後に、 MACDも利用したひろぴーさん考案のMACDと単純移動平均線(SMA)の具体的なFXトレード方法を解説したレポートが当ブログからトレイダーズ証券みんなのシストレ口座開設申込者限定 でもらえます。

MACD【使い方】と【活用方法】

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ちなみに、当ブログをお読みになってくださってる方なら
ご存知だと思いますが、
MACDの活用方法をまとめたレポートをプレゼントしてる MACDの使い方 MACDの使い方
企画があります⇒為替ライフ×かずえモン

MACDを使う場合、基本的にMACDで設定してるパラメーターと
同じ期間のEMAをチャート上に表示することが基本だと
私は考えています。

期間1(FAST・EMA) 12
期間2(Slow・EMA) 26
シグナル(Signal・SMA) 9

12EMA と 26EMA は最低限表示しておくと使いやすいと思います。

LIONFX

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例えばこちら

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