FXの相対取引とは

FXのアルゴリズム取引とは

FXのアルゴリズム取引とは
出典:TradingView「 米ドル/円チャート」より

AI搭載のFXトレードソフトvs人間 AIが勝つ5つの理由

AI搭載のFXトレードソフトvs人間 AIが勝つ5つの理由

今はどの証券会社や銀行などの為替ディーラーでも、AI(人工知能)を活用したFX自動売買の開発が進んでいます。例えば、世界中の投資のプロが考案した「ストラテジー」と呼ばれる自動売買プログラムを選ぶだけのインヴァスト証券の「シストレ24」や、AI(人工知能)でFX(外国為替取引)の投資アルゴリズムを作成できるサービス「Capitalico」、auと三菱UFJ銀行(MUFG)が提供するAI(人工知能)によるFXレート予測機能を利用することができるスマホアプリの「じぶん銀行」などがあります。

このようなAI(人工知能)をFXに適用したアプリケーションは今後ますます増えていくと予想されます。そこで今回は、AI(人工知能)をFXに適用したアプリケーションがどういうメリットがあるのかを5つの理由をあげて説明していきます。

定期的な学習と最適化

学習のイメージ

しかし、過去はこうだったというだけなので、実際にどの指標がどうなったら買い時なのかということは誰にも分かりません。例えばチャートを確認する際には、日足や週足といった指標を見ることが多く、為替の教科書にもそのように書いてあるのですが、最近は1時間足や1分足などの短い周期で確認したほうがトレンドが出やすくなっているそうです。トレンドが出るということは、そこがエントリーするポイントになってきますので、それだけ儲けられるチャンスが増えます。

AI(人工知能)はFX取引において、為替レートの変動に対し、過去の情報から各変動の動きに限りなく近い関数を表現します。その関数の時間軸を未来に移すことで、将来の予想値を導き出します。そして、常に予測と現実の値の比較を行うことで、定期的に学習し、予測カーブの修正を行います。最新の予測トレンドで勝負をすることが出来るというわけです。

また、各指標の組み合わせて新しい指標を作り出す事もできます。もしかしたら、人間では気づかなかった隠れた指標が見つかる可能性もありますよね。AI(人工知能)はこのような探索と最適化が得意分野であり、FX向きだとも言えます。

為替市場は年中無休

為替市場のイメージ

為替は世界中の国の通貨が対象のため、常に、世界のどこかで取引されています。日本が夜でもアメリカは真っ昼間。ということは、平日であれば、24時間いつでもFX取引が可能なんです。厳密には中東では土日も為替市場は開いているのですが、一般人向けではありません。

AI(人工知能)にFX取引を任せておけば、そんな心配はなくなります。証券会社がリリースしたものや自分で作成したAI(人工知能)を一度設定すれば、年中無休でFX取引を行ってくれますので、たまに設定をいじったり、取引内容を確認するだけでよくなります。非常に便利ですよね。

自動的な利食いと損切り

株価のイメージ

FXをやっている人が必ず難しいというのが、この利食いと損切りです。特に損切りがきちんと出来ないとロスカットと呼ばれる強制的な約定が行われ、損失が確定してしまいます。株式の場合は下がっても0円の価値になることはまずありませんが、ロスカットになると資金を全部失ってしまうことも。

もしくは、損を抱えたままずっと同じポジションを取ってしまう「塩漬け」という状態になります。こうなると、新たにポジションを持つことは出来ませんので、魅力ある商品に出会っても買うことが出来なくなります。せっかくお金を増やそうと思っているのに、損したまま何も出来ないのはとても辛いことですよね。

初心者がまず覚えないといけないのが、この損切りだと言われます。大きく為替レートが変動したときに、マイホーム資金を全て溶かしてしまったなんていう話も聞いたことがありますよね。人間の心理には、損失につながるとわかっているにも関わらず、それまでに投入した時間や費用を惜しみ、やめることが出来ない「コンコルド効果」というものがあります。損切りは痛みを伴うため、人間には難しい行為なんです。

AI(人工知能)は、予めプログラムしておいたとおりにFX売買を行うため、感情や思い込みといったものを一切排除することが出来ます。自分は意思が弱いという方は、AI(人工知能)を使って機械的にFX取引するほうが収益を上げられるのではないでしょうか。

確認可能なデータ数

大量のデータのイメージ

AI(人工知能)は、FXにおける多種多様なデータを瞬間瞬間で解析し、少しでも変動があれば、即座にFX取引を成立させます。人の目のように画面の切り替えも必要ありませんし、見逃しもありません。もしかしたら、数秒程度の差しかないかもしれませんが、その差が積もり積もると大きな差になることは想像できますよね。

超高速取引(HFT)

取引のイメージ

超高速取引とは、スーパーコンピュータを使って「1000分の1秒」という速さで取引繰り返しい行う手法です。日本においては平成30年4月1日に市場が不安定になった場合などに、迅速に対応できるよう超高速取引を行う取り引きを行う事業者を登録制にしました。

Pythonでゼロ(?)から始める自動取引

まず、最初にデータを準備する必要があります。為替レートや株価などは様々なsiteで公開されていますが、一旦 download したり、少々手間ですよね。python library の1つである、pandas_datareader を利用すると、簡単に様々なデータソースから過去のチャートの情報を取得することができます。例えば、Apple の株価を2010/4/1から2021/3/31まで取得するには、以下のようにします。(以下、サンプル・コードは、Google Colaboratory や Jupyter Lab へコピペするだけで動かすことができます)
Yahoo の FXのアルゴリズム取引とは data source を利用すると、指定した期間の日毎の高値、安値、始値、終値、出来高、調整後終値が pandas library の DataFrameとして取得できます。pandas とは python のデータ分析で不可欠な library で、様々なデータの確認・集計や可視化が簡単にできます。


ただ、default のままでは文字が小さかったりするので(個人の好みもあるとは思いますが)、seaborn library を import として色々と option を変えてみるのも良いですね。

また、plotly という library を利用すると interactive なグラフを作ってグリグリと動かしながらデータを分析できます。

上の例ではAppleの株価を取得しましたが、他にも様々なデータが取得できます。例えば、Goldman Sachsの株価とか(これをあとで使います)

株価だけでなく、ドル円の為替レート

30年ぶりに3万円台まで回復した日経225とか

などなど、多様なチャートのデータを手軽に入手できます。

取引戦略を実装してみる

以下のコードは、SMA_SとSMA_Lの大小を比較して position を +1 or -1 を選択し、その strategy に応じて return を得ます。なお、投資戦略に未来のデータが混ざらないように注意しましょう。(以下のコードでは対数収益率 r_t = \ln [ p_/p_t ] \end" /> を元に収益を評価します。これは1ステップ後の時刻での価値の増加率に対応し、strategy として position を short にとっているならば、マイナス1を掛けているので元の資産が減少=資産の増加になります。)
さて、実際に試してみましょう。

するとこのように Goldman Sachs 株価のトレンドに応じて自動的にposition を long (+1) か short (-1) に 取り直す戦略で取引がなされました。この取引戦略による収益 の時系列 は以下のようにlong し続けた場合(緑の線)とこの戦略を取った場合(FXのアルゴリズム取引とは オレンジの線)の対数収益率の累積として 計算できます 。2018年末の株価が下がる際にタイミングよく position を取り替えたために収益が得られました。
具体的な数値は上で計算できます。単純に株を保持していた場合の1.24と比べて、この移動平均による position 管理により、1.83とより多くの収益が得られました。

長期・短期の移動平均の組み合わせ毎のパフォーマンスを比較して、より良い設定を探索してみます。

表だけではパフォーマンス(strategy – market の差)が把握しにくいので、以下のようにheatmapで見てみるのも良いですね。

長期としては80日前後、短期としては20~25日がパフォーマンスが良さそうです。この組み合わせでは 短期25日, 長期80日がベストです。


しかし、この結果は要注意です。今回の訓練データの範囲で最適化されており、別の期間での検証して性能評価をするべきです。実際にこの戦略を他の期間で実施してみると以下のようにそれほど高い性能が出ていない事がわかります。

バックテストツールを使ってみる

以上は実際に、python でゼロ(?)からアルゴリズム・トレードのデモをしましたが、すでに様々な library や専門のツールが公開されていますので、それを使って実践してみたいと思います。
既に別の blog の記事で高機能な vnpy というツールが紹介されていますが、ここでは、backtesting ( https://kernc.github.FXのアルゴリズム取引とは io/backtesting.py/ ) を紹介します。(Google Colaboratoryなどでは、!pip install backtesting でinstallできます)あまり複雑な機能はありませんが、シンプルで判りやすく、結果の可視化が便利です。

まず、先ほど紹介した2つの移動平均線を元に取引する戦略を実装します。これは Strategy class を用いて先ほどの取引ルール
長期・短期移動平均がクロスする際に position を close し、long または short の position を取り直す
は以下のコードできます。 FXのアルゴリズム取引とは

投資戦略を実装したら、データを読み込み以下のようにバックテストを実施します。
ここで結果のレポートが詳細に表示され、収益やトレードの勝率など結果について様々な情報がわかります。


また、トレードの状況についても以下の様に表示され大変わかりやすいです。上から Equity、Profit & FXのアルゴリズム取引とは Loss、株価と各種指標、そして取引量の時系列がプロットされています。これらのグラフは一部を選択したり拡大したりできとても便利です。


さて、移動平均の期間などのパラメータの最適化も、以下のように探索範囲や条件、何を最大化(今回は Equity Final)するなど指定し投資戦略を探すことができます。

2022年6月のFOMC・BOE予想は?雇用統計や利上げ見通しについて解説

FXネオ

72万口座超の大手FXサービス(2021年7月時点)。業界最狭水準のスプレッドに加え、デモ取引も利用可能!

DMM FX

dmmfx

アプリで高機能チャート利用可!最短で1時間後に取引可能、LINEやAIチャットでの問い合わせなどサポートも充実

松井証券 MATSUI FX

松井証券 MATSUI FX

レバレッジ1倍、100円からの少額取引が可能。業界最狭水準のスプレッド、28種類のテクニカル指標も利用可

FX投資の人気コラム

FXの最新ニュース

  • 2022/4/25SBIネオモバイル証券「ネオモバ3周年大感謝祭番外編」キャンペーン実施。新成人対象に
  • 2022/4/24SBIネオモバイル証券が国内株式の利用料最大99.8%還元キャンペーン、5/2開始
  • 2022/4/2Z世代の8割超が「18歳になったら投資をはじめたい」LINE証券が投資意識調査
  • 2022/1/18インヴァスト証券、FX取引量に応じて寄付できる「社会貢献ポイント」で21年度に322万円寄付
  • 2021/12/11米CPI公表やオミクロン株による株価の影響は?2021年12月6日~10日の株式・金利マーケットレポート

HEDGE GUIDE 編集部 FXチームは、FXに関する知識が豊富なメンバーがFXの基礎知識から取引のポイント、他の投資手法との客観的な比較などを初心者向けにわかりやすく解説しています。/未来がもっと楽しみになる金融・投資メディア「HEDGE GUIDE」

FXハイレバ取引 少額から短期で稼ぎ切る手法と練習方法

FXハイレバ取引 少額から短期で稼ぎ切る手法と練習方法

FXのハイレバ向き銘柄ドル円

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」より

ハイレバFXのロット計算方法

リスク管理をするにはレバレッジを何倍かけるか?よりも損切り幅を何pipsに設定し、そのために何ロットで取引するかを考えましょう。

例)
10,000(円) ÷ 10(pips) ÷ 1,000 = 1(ロット)
100,000(円) ÷ 20(pips) ÷ 1,000 = FXのアルゴリズム取引とは 5(ロット)
※海外FXスタンダード口座の場合

資金が少なくても損切り幅を狭めてロットを張れるようになれば、ますます大きな利益が狙えるようになりますよ。

ハイレバFXの成功法則

  1. 取引環境の良い業者や口座を使う
  2. イレギュラーな値動きをする時間帯を避ける
  3. 安定した値動きの通貨ペアを選ぶ
  4. スプレッドの狭い通貨ペアを選ぶ
  5. エントリー根拠は5分足以下
  6. ぎりぎりまで引き付ける

取引環境の良い業者や口座を使う

イレギュラーな値動きをする時間帯を避ける

  • 東京市場:9時~10時
  • ロンドン市場:15時~17時
  • NY市場:21時~22時

安定した値動きの通貨ペアを選ぶ

スプレッドの狭い通貨ペアを選ぶ

エントリー根拠は5分足以下

ぎりぎりまで引き付ける

  1. 取引環境の良い業者や口座を使う
  2. イレギュラーな値動きをする時間帯を避ける
  3. 安定した値動きの通貨ペアを選ぶ
  4. スプレッドの狭い通貨ペアを選ぶ
  5. エントリー根拠は5分足以下
  6. ぎりぎりまで引き付ける

FXのハイレバ手法

資金を5~10分割して取引口座に入金する

1時間足チャートで中長期のトレンドを見る

FXのハイレバ手法1

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」より

FXのアルゴリズム取引とは

15分足で短期のトレンドを見る

FXのハイレバ手法2

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」より

【大トレンドと小トレンドの方向性が一致】
・中期順張り:トレンドの押し目を狙う
・利確目安:10pips~

【大トレンドと小トレンドの方向性が異なる】
・短期逆張り:トレンド形成中の過熱感を利用して素早く利確
・利確目安:5~10pips

短期逆張りは利確の判断が難しいため、まずは大トレンドと小トレンドの方向性が一致している時に順張りでエントリーしましょう。

5分足のRSIでエントリーポイントを判断

FXのハイレバ手法3

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」より

【パターン①】
特徴:値幅が取りやすいものの、だましに合う可能性も高い

①ローソク足が大トレンドの下限のラインにタッチしていること。
②ローソク足の実体が下限のラインを超えていないこと。
③RSIが30にタッチしていること。

FXのハイレバ手法エントリーポイント1

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」より

【パターン②】
特徴:狙える値幅は狭まるものの、だましに合う可能性は下がる

①ローソク足が切り下がり(下降トレンド)から切りあがりに(上昇トレンド)転換したか
②移動平均線がゴールデンクロスしたか
③ローソク足が確定した時点でRSIが50を超えたか
※下降トレンドを狙う場合はこの逆

FXのハイレバ手法エントリーポイント

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」より

エントリーポイントはRSIが50以上を推移してからローソク足が確定した時点で50以下をつけたタイミングです。

FXのハイレバ手法エントリーポイント2

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」より

プロの取引手法(株式編)とは

Future2

VWAP (Volume Weighted Average Price=出来高加重平均値) 取引とは、価格ごとの出来高で加重平均して求める価格(1日の売買代金÷1日の出来高)です。機関投資家に広く利用されています(大口取引によって株価が乱高下しないように売買注文を分散する理由など)。注文を受けたトレーダーは、1日をかけてVWAP(終日)に近くなるように小口に分けて市場で売買します(VWAPは個人投資家でも執行可能な注文方法です)。

アービトラージ(裁定取引)

handshack

アービトラージ(裁定取引)は、割安の商品を買うと同時に割高な商品を売り、適正価格に収れんする値動き(割安・割高なものが適正価格にもどる)の変化により収益化する投資手法

アルゴリズムトレード

incentives

アルゴリズム取引は、投資戦略(例:決算の発表時にコンセンサス≪市場予想の中央値≫を上回った場合に売却など)をプログラミングしておき、コンピューターが自動的に株式の売買注文を執行するシステムトレード

■おすすめ記事一覧

World

FX口座数『国内第1位』※ ※2019年1月末時点。ファイナンス・マグネイト社調べ(2019年1月口座数調査報告書)

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる