FXのやり方紹介

テクニカル指標の重要性を理解する

テクニカル指標の重要性を理解する

レジスタントラインです。

お金にまつわるお悩みなら教えて! お金の先生

複数のテクニカル指標を併用すると確率は下がる?上がる?投資本を読んで勉強していたところ、以下のような記述が出てきました。


======
株の世界でチャートケイ線を併用する場合、注意しないと同様の失敗をするものです。
次のような説明をされると思わず納得しかねないですが、いかがでしょうか?

「この新値足法則は勝率6割です。しかし別の移動平均線X法則と併用すると8割の勝率となります」
「つまり、移動平均線X法則も勝率6割ですが、両方の買いサインの場合は……
0.4×0.4=0.16
1-0.16=0.86
というように、両法則共に外れる確率は16パーセントになるわけです」

この説明が根本的に間違っていることは、
「それじゃあ、同じように、10種類のチャートケイ線を重ねればほぼ99パーセントでしょうね?」
と質問すればわかるはずです。
======


こういったことに不慣れなのでよくわからないのですが、


「同じように、10種類のチャートケイ線を重ねればほぼ99パーセントでしょうね?」


統計上優位性のあるテクニカル指標を10種類重ねれば99%になるような気がするのですが・・・違うのでしょうか?


ただし、そのぶんサインが点灯しにくくなると思います。
99%もの高確率となると、ほとんどサインが出ないはずです。


また、数学に詳しくないのでわからないところもありますが、仮に「99%になる」という部分に数学的な錯誤があったとしても、統計上優位性がある指標ならば、複数のテクニカル指標を重ねれば、(99%になるかは別にして)当たる確率は、確実に(少しは)上がると思うのです。


文部省高エネルギー物理学研究所教授、東京大学原子核研究所教授、東京工業大学教授であった増田正美博士が作ったMM法や、また三点チャージ投資法なども同じ考えのもとに構築されています。


「統計上優位性のあるテクニカル指標を重ねると確率は上がる」


この考え方は間違っているのでしょうか?
もし、根本的な間違いがあるのであれば、素人にもわかるように教授していただけないでしょうか…


「テクニカル指標を併用すると確率が下がる」と主張している本をよく見ますが(相場研究家の林輝太郎さんなど)、それならばなぜ、複数の指標を使った投資法が存在するのか、複数の指標を用いて分析・解説をしている数学者、研究者、研究機関、アナリストがいるのかわかりません…


どうか素人にもわかるように解説していただけないでしょうか <(_ _)>

ベストアンサーに選ばれた回答

>「統計上優位性のあるテクニカル指標を重ねると確率は上がる」
>この考え方は間違っているのでしょうか?

素晴らしい着眼点だと思います。

>どうか素人にもわかるように解説していただけないでしょうか <(_ _)>

ここで、他人の意見を参考にしたいと思われるのが貴方の弱点だと感じられ少し残念です。

「優位性のあるテクニカル指標を重ねると・・・上がる?下がる?」は、両方とも可能性があります。
しかし、一般論、結論を他人から学んでもトレード技術は向上しないと思います。
貴方自身が、多くの銘柄、多くの期間を調査してある程度の核心を掴み、
貴方がトレードしたい銘柄群で詳細に研究されては如何でしょうか?
幸いなことに近年ではPCの能力向上で、どの指標に優位性があるか成績一覧できるし、
ある指標とある指標を「AND又はOR」で組み合わせると利益率がどの様に変化するか等を簡単に検証できます。
つまり、お聞きになりたいことは、一般論でなく貴方の狙う銘柄群で、ご自分で簡単に検証できます。

せっかく素晴らしい着眼点を持たれたので、ご自分でさらに追及されるのが一番お勧めです。

アドバイスありがとう御座います。
ベストアンサーにさせて頂きました。

そうですね、今は検証できるソフトがありますので検証してみようと思います(^^)

アドバイスありがとう御座いましたm(_ _)m

ストキャスティクスの使い方・計算式|投資銀行出身のトレーダーが解説

ストキャスティクス

相場でポジションを持つときには順張りと逆張りという2通りの方法があり、方法次第で役立つ指標は変わってきます。
順張りは、上昇(下落)している相場に対し、買い(売り)のポジション、すなわち同方向のポジションをとることを指します。
一方、逆張りは、上昇(下落)している相場に対し、売り(買い)のポジション、すなわち反対方向のポジションをとることを指します。
このように、順張りと逆張りは性質上真逆のエントリー方法であり、相性の良いテクニカル指標もはっきりと分かれます。

ストキャスティクスは、 逆張り指標に属する代表的なテクニカル指標 です。それでは、逆張り指標であるストキャスティクスは実際にどのように使うのかについて見ていきましょう。

1-2. 売られすぎ買われすぎの判断に役立つ

ストキャスティクスは、過去の値動きを参考に、 現在の価格が売られすぎか買われすぎか を算出するテクニカル指標です。

ストキャスティクスとは

上記の画像のように、ストキャスティクスのラインが上部に位置していると買われすぎ、逆に下部に位置していると売られすぎ、といった判断をします。

1-3. レンジ相場で機能する

ストキャスティクスのような逆張り指標は、一般的にレンジ相場で力を発揮します。レンジ相場では一定の上値や下値の間を行ったり来たりする値動きになりますが、その上値下値の判断に役立つのが逆張り指標であるためです。

2. ストキャスティクスの種類とパラメータの設定

どれを使うかは手法によってさまざまです。それぞれの特徴について見ていきましょう。

2-1. 相場によって使い分けることが必要

%K、%D、Slow%Dは、 計算の元となるデータの期間が違います 。簡単に説明すると、%Kは短期、%Dは中期、Slow%Dは長期のデータを示すものです。

短期的な細かい値動きを捉えるトレードであれば%Kを、全体の大きな動きを捉えるトレードであればSlow%Dを使うといった感じです。

ストキャスティクスの使い分け

一般的には、上記のように 3つのラインのうちの1つもしくは2つを使用 し、トレードの判断基準とします。ストキャスティクスのラインが上部に来れば買われすぎ、下部に来れば売られすぎ、といったように判断する、という使い方が一般的です。

また、ラインを2本使用する場合は、ラインが交差するタイミングを売買のサインとして使用することもあります。このラインの交差を、 ゴールデンクロス または デッドクロス と呼びます。

一般的に、%Kと%Dを表示したものをファストストキャスティクス、%DとSlow%Dを表示したものをスローストキャスティクスと呼びます。

ファストとスローは小さな値動きに対する反応の大きさなどが異なります。どちらが優れているなどは一概には言えませんが、より 短期的な取引をするのであればファストストキャスティクス長期的な取引であればスローストキャスティクス を使用してみるとよいでしょう。

2-2. 実際の仮想通貨取引所での使い方

メジャーな仮想通貨取引所であるBitMEXbitbankなどでは、%Kと%Dの2本のストキャスティクスを採用しています。

デフォルトでは14本分のローソク足から計算してラインを描きますが、設定により変更することも可能です。設定次第では1本線にすることも可能なので、相場や取引スタイルに合わせて柔軟に使用するとよいでしょう。

2-3. それぞれのラインの計算方法

ストキャスティクスの計算方法

X、Y、Zはそれぞれ一般的に9、3、3が使用されます。計算式だけ見るとややこしく見えますが、直近の一定の期間内で最新の足に勢いがあるかを計る計算式です。

3. ストキャスティクスの発展的な使い方

上述したストキャスティクスの使い方は基本的なものですが、ここからは発展的なストキャスティクスの使い方を紹介します。これらのテクニックを知っておくことで、 上級者のトレード に一歩近づくことでしょう。

3-1. ダイバージェンス

ダイバージェンスとは、以下の画像のように、実際の価格は高値(安値)を更新しているにもかかわらず、 ストキャスティクスの数値は高値(安値)を更新していない現象 を指します。

ストキャスティクス(ダイバージェンス)

このような場合、見た目上は強いトレンドで推移しているように見えたとしても、 実際は勢いを失っている ことがあります。実際、上記の画像でダイバージェンスを確認したのちにショートエントリーしていれば、利益が取れています。

このように、ただストキャスティクスの交差や数値だけでなく、ダイバージェンスを意識することも重要です。

3-2. スパイクトップ

続いて紹介するのは スパイクトップガービッジトップ です。この2つはストキャスティクスの開発者であるジョージ・レーン氏の提唱する活用法であり、 単純な手法ながら精度の高いトレード が可能です。

ストキャスティクス(スパイクトップ)

上記の画像のように、 一定の水準を一度上回った(下回った)テクニカル指標の重要性を理解する 時にエントリーする という単純な手法です。相場によってエントリーする水準を見定めたり、レンジ相場での使用に限るといったやり方を取ったりすることで、より精度を上げられます。

3-3. ガービッジトップ

ガービッジトップは、一定の水準を上回った(下回った)エリアで %Kが%Dを2度下回る(上回る)テクニカル指標の重要性を理解する ときにエントリーする という手法です。

ストキャスティクス(ガービッジトップ)

スパイクトップに比べエントリー条件が厳しい分、一定の水準を緩く設定することも多いです。ガービッジトップには上述したダイバージェンスの考えが取り入れられていて、さらに 精度のよいエントリー を可能にしています。

4. ストキャスティクスと相性の良い指標

4-1. RSI

まずはストキャスティクスと並んで有名な逆張り指標であるRSIについて解説します。

RSIは 買われすぎ売られすぎを1本のラインで示す指標 です。ストキャスティクスは高値安値を重視するのに対し、RSIは一定期間内の値幅に着目して計算するものなので、同じ逆張り指標でも少し違ったラインを描きます。

4-2. RCI

RCIはRSIと名前は似ていますが、その特徴は大きく異なる指標です。直近のローソク足の値幅を、過去の一定期間の値幅と比較し、 勢いがあるほどラインが上下に寄るという指標 です。

ストキャスティクスやRSIはトレンド相場になるとあまり機能しなくなる傾向にありますが、RCIは期間をうまく設定すればトレンド中の押し目を拾う際に活躍します。

4-3. ボリンジャーバンド

最後に紹介するのはボリンジャーバンドです。

ボリンジャーバンドは非常に有名なテクニカル指標で、標準偏差により 価格が分布しうる領域を確率ごとにチャート上に描く というものです。

逆張り指標としても優秀ですが、値動きによって変化していくボリンジャーバンドの幅や傾きによってトレンド相場かレンジ相場かをある程度見極めることが可能です。相場の状況を正しく認識することが重要なストキャスティクスにとって、 レンジ相場かの見極めは非常に重要 です。

ストキャスティクスが有効かどうかを判断しやすいという点で、ボリンジャーバンドは ストキャスティクスと非常に相性の良いテクニカル指標 といえます。

3分でわかるFX経済指標!押さえるべき重要指標とその見方

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外国為替市場取引高ランキング

※米国の指標が圧倒的に大事!

為替動向には世界各国の情勢が影響を与えますが、その中でも米国の情勢は最も大きな影響を与えるため「米国の重要経済指標を押さえること」は非常に大切です。

その理由は、世界の基軸通貨は『ドル』であり、圧倒的に世界で最もよく使われている通貨が『ドル』だからです。

上図のとおり、世界の取引通貨ペアの上位6つは『ドル』絡みのペアであり、上位6通貨ペアだけで全体の6割以上の取引量があります。さらに、その他の通貨との取引も合わせると『ドル』は為替全体の8割以上の取引に絡んでおり、「ドル(米国)の情勢」は世界の為替情勢に非常に大きな影響を及ぼします。

1-1. 『FOMC政策金利発表』

※このFOMC政策金利が、事前予想と比較してどうなった(予想通りor予想外に変更された)かが注目ポイントになります。

1-2. 『FOMC議事録公表』

※米国の今後の金融政策の方向性や方針を知ることができ、内容によっては為替相場が大きく動く可能性があります。

1-3. 『米国雇用統計(非農業部門雇用者数、失業率)』

※「非農業部門雇用者数が増え」、「失業率が下がる」と米国経済が良くなってきているという見方ができますが、FXではこれらが事前予想と比較して良かったのか悪かったのかが注目ポイントになります。

1-4. 『日銀金融政策決定会合』

※日本の今後の金融政策の方向性や方針を知ることができ、内容によっては円の為替相場が大きく動く可能性があります。

1-5. 『ECB政策金利発表』

※ECB政策金利が、事前予想と比較してどうなった(予想通りor予想外に変更された)かと共に今後のユーロの金融政策の方向性がどうなったかが注目ポイントになります。

2. 上級者なら押さえておくべき「3つの経済指標」と「5つの景況感指数」

2-1. 『GDP(国内総生産)』

※年に数回発表されるうちの特に最初の速報値がより注目されやすいですが、「発表値が伸びているか、諸外国と比較してどうか」が注目ポイントになります。

2-1. 『小売売上高』

※毎月発表される小売売上高が「季節調整を行ったうえで伸びているか、事前予想と比較してどうだったか」が注目のポイントになります。

2-3. 『鉱工業生産』

※毎月発表される鉱工業生産が「季節調整を行ったうえで伸びているか、事前予想と比較してどうだったか」が注目のポイントになります。

2-4. 『5つの景況感指数』

米国消費者信頼感指数

※毎月発表される米国消費者信頼感指数の数値が「前回よりも良くなっているか」が注目のポイントになります。

ミシガン大学消費者信頼感指数

※毎月発表されるミシガン大学消費者信頼感指数の数値が「前回よりも良くなっているか」が注目のポイントになりますが、後に発表される米国消費者信頼感指数の結果を占うための先行指標として使われます。

※四半期毎に発表される日銀短観のうち、景況感を「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた企業の割合を引いて算出される「業況判断指数(DI)」の数値が良くなっているかが特に注目のポイントになります。

Ifo景況感指数

※毎月発表されるIfo景況感指数の数値が「前回よりも良くなっているか」が注目のポイントになります。

ZEW景況感指数

※毎月発表されるZEW景況感指数の数値が「前回よりも良くなっているか」が注目のポイントになりますが、後に発表されるIfo景況感指数の結果を占うための先行指標として使われます。

【FXのおすすめテクニカル分析】レベル別の組み合わせも紹介!

お金マン

サポートライン


まずは、サポートラインです。

サポートラインとは…

下値抵抗線といい、価格がそれ以上下落しにくく相場の下支えとなるライン・価格帯のこと。安値の目安となり、そこで跳ね返ったり、突き抜けて下がると大きく下落する可能性があります。

サポートラインは、

過去に付けた安値で過去に何度もそこから反転して上昇し ていった 価格帯 です。

何度も安値として反転しているポイントなので、市場参加者も「今回も反転するのでは」という思惑で、

「買い」が集中するポイントとなります。

サポートラインの分析

しかし、市場心理がかなりネガティブな場合は、その下値を突き抜けてさらに下がる場合があり、 下落相場の始まりを示唆 しています。

お金マン

レジスタンスライン


レジスタントラインです。

レジスタントラインとは…

上値抵抗線といい、価格が頭打ちして上昇相場の天井となるライン・価格帯のこと。高値の目安となり、そこで跳ね返って下落する場合や、突き抜けてさらに大きく上昇する可能性があります。

レジスタントラインは、

上昇相場の頂点となって反転して下落してくる価格帯で、「売り」が集中しやすいポイントとなります。

レジスタンスライン

「買い」で入っている投資家も、抵抗圧力が強く押し下がってくるだろうという思惑をもって利益確定し安いポイントなので、 反転して下落する可能性が高くなります。

市場環境が非常に良くポジティブなサプライズなどがあれば、上に突き抜けて高値更新し、 上昇相場の始まり となったりします。

お金マン

お金マン

三角保ち合い

レジスタンスラインの分析


価格が長期に渡ってレンジ相場の場合 に有効なラインが三角保ち合い線と呼ばれています。

三角保ち合い線とは…

トライアングルともいい、価格が上下しつつもその変動幅が徐々に小さくなり、収束した時に大きく上下に大きく変動する相場となる。その線を突き抜けた方向にポジションをとることで、大きく利益をだすことができます。

三角保ち合い線は、そのような レンジ相場からの大きなトレンドをうまくつかむための良い指標 となります。

三角保ちあい

お金マン

お金マン

オシレータ系テクニカル分析

次に説明するツールがオシレータ系のテクニカルツールとなります。

逆張りのトレードをする際に用いられる必須ツールとなりますので、注意してみていきましょう!

RSIで一目で確認

RSIの確認


RSIは 売買の度合いのレベルを視覚的に分かりやすく示してくれます 。

「買われ過ぎ」のレベルであれば、「売り」

「売られ過ぎ」のレベルであれば、「買い」というように

初めての人でも 直観的に判断できるので、とても使いやすい逆張り用のツール となります。

ボリジャーバンドをチェック

ボリンジャーバンド


先ほどのRSIに似たオシレーター系ツール「ボリジャーバンド」という分析指標もあります。

逆張りのトレードを好む人には、RSI同様 ボリジャーバンドもとても有効なツール となります。

ボリジャーバンドとは、過去のデータをもとに標準偏差(σ)(₌ボラティリティ・リスク度)を割り出し、 移動平均線の上下に1σ∼3σ分を加算して表した線 のこと。

ボリンジャーバンドの分析

この分析ツールは、

仮に価格がその上限のどちらかにタッチした場合、統計的に68%の確率で中心に戻り、上下1σの範囲内に収まることになります。

上の1σ線に当たれば、「売りシグナル」 下の1σ線に当たれば、「買いシグナル」となります。

スタキャスティックも使おう

スタキャスティックの分析


スタキャスティックは、 %Kと%Dの二つのラインを使って「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」のレベルを教えてくれます 。

%K=(今日の終値-過去a日間の最安値)/(過去a日間の最高値-過去a日間の最安値)

分子が意味しているのは、

「現在価格が過去a日間の最安値からどれだけ変化したか」を表しています。

分母は、

「過去a日間の最大の変動幅」を意味しています。

「過去a日間の変動幅の内、今はどの価格レベルにいるのか」をパーセント表記しているものになります。

%D=(%K1+%K2+%K3…+%Kn)/n で求めることができます。

%Kの平均を表す%Dが高ければ(80%くらい)、「売り」シグナル

%Kの平均を表す%Dが低ければ(20%くらい)、「買い」シグナル

特に、 このレベルにおいてチャートが実際に反転し始めていれば、有効なシグナル と言われています。

強いトレンド時は、RSIスタキャスティックの 指標線が天井や底に張り付くように引かれてしまう ことがあり、指標として有効に使えない場合があります。

トレンド系テクニカル分析手法

トレンド系テクニカル分析は、トレンドの方向を知るために用いられます。

順張り、逆張りのトレード両方に使うことができる 、最も一般的な分析ツールの種類です。

日足や週足チャートでトレンドツールを使うと、中長期的な相場の地合いを知ることができるので、知っておけばトレードに自信をもって取り組めると思います。

まずは移動平均線


移動平均線とは、 過去数日間の平均価格を線として表したもの です。

5~20日短期平均線

20~100日中期平均線

100~200日は一般的に長期平均線として用いられています。

移動平均線

短期移動平均線が長期移動平均線をクロス(交差)して上回る場合

逆に下回る場合は、 短期的に価格が長期平均価格を下回ることを示唆しており、その場合「売り」が望ましい です。

MACD – SMAとEMAを組み合わせた指標

MACD


MACDは、 短期移動平均線と中長期移動平均線の推移をもとにした「MACDライン」と「シグナルライン」から、「買いシグナル」と「売りシグナル」を伝える分析指標 となります。

MACDラインは、短期EMA(指数平滑移動平均線)と中長期EMAの差を線で表したもの

シグナルラインは、SMA(単純移動平均線、普通の移動平均線のこと)です。

EMA(指数平滑移動平均線)とは、

従来の移動平均線に改良を加え、 より直近の価格に重きを置いた移動平均線なので、直近の動きに敏感に反応 してくれます。

これらを組み合わせて指標としているのがMACDです。

MACDの分析

売買のシグナル3種類あり、

MACDラインとシグナルラインの交差

MACDラインがシグナルラインと交差して上回れば 、「買いシグナル」

下回れば 、「売りシグナル」となります。

MACDラインとシグナルラインがゼロライン(中央ライン)を交差

ダイバージェンス

つまり、価格は下落しているのに、MACDラインがその時よりも上に位置していれば、強い上昇相場の兆候

反対に、価格は上昇しているのに、MACDラインがその時よりも下にきていれば、強い下落相場の兆候

DMIで簡単にトレンド把握

DMI

テクニカル指標の重要性を理解する
DMIは RSIの欠点を補うべく開発 されました。

RSI「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を指標として教えてくれるツールと紹介しましたが、

このツールの欠点は、 強い上昇トレンドや下降トレンドの時も逆張りの売買のタイミングとして検知 してしまうことです。

そのため、強い上昇トレンドの時は、「売り」シグナルではなく、「上昇トレンド」と、

強い下降トレンドの時は、しっかりと「下降トレンドだよ」と教えて欲しいですよね。

DMIは、そのような 順張りのトレードに向いた分析ツール となります。

上昇トレンドの時は、前日の高値を当日の高値が更新したり

下降トレンドの時は、前日の安値を当日の安値が更新することが多いので、

相場の強弱を教えてくれる分析ツールです。

お金マン

おすすめのテクニカル分析

ここでは、おすすめなテクニカル分析ツールについてまとめていきたいと思います。

初めての人におすすめなテクニカルツール

初心者向けのテクニカル分析の組み合わせ


初めての方には、シンプルなツールとして紹介した、移動平均線ラインRSIなどがおすすめです。

移動平均線の基本的な読み取り方は先ほど説明したようにすればよいのでそこまで難しくありません。

ラインも、レジスタンスライン、サポートラインを引くのはとても簡単ですし、 レンジ相場が続いたら 、

とりあえず天井と底を覆うような三角保ち合い線を引いてみてください!

ラインは自分で指標となるものを作らないといけない分、難しいと感じられる人もいるかもしれませんが、実際はとても簡単に線を引くことができます。

またRSIは、読み取り方がとてもシンプルなので、 逆張りのトレードのタイミングだと思う時にすぐに使えるようなツール だと思います。

中級者レベルのテクニカルツール

中級者向けのテクニカル分析の組み合わせ


次に中級者におすすめなツールですが、 順張りトレードにはMACD 、 逆張りトレードはボリジャーバンドやスタキャスティック などではないでしょうか。

ストキャスティクスの使い方・計算式|投資銀行出身のトレーダーが解説

ストキャスティクス

相場でポジションを持つときには順張りと逆張りという2通りの方法があり、方法次第で役立つ指標は変わってきます。
順張りは、上昇(下落)している相場に対し、買い(売り)のポジション、すなわち同方向のポジションをとることを指します。
一方、逆張りは、上昇(下落)している相場に対し、売り(買い)のポジション、すなわち反対方向のポジションをとることを指します。
このように、順張りと逆張りは性質上真逆のエントリー方法であり、相性の良いテクニカル指標もはっきりと分かれます。

ストキャスティクスは、 逆張り指標に属する代表的なテクニカル指標 です。それでは、逆張り指標であるストキャスティクスは実際にどのように使うのかについて見ていきましょう。

1-2. 売られすぎ買われすぎの判断に役立つ

ストキャスティクスは、過去の値動きを参考に、 現在の価格が売られすぎか買われすぎか を算出するテクニカル指標です。

ストキャスティクスとは

上記の画像のように、ストキャスティクスのラインが上部に位置していると買われすぎ、逆に下部に位置していると売られすぎ、といった判断をします。

1-3. レンジ相場で機能する

ストキャスティクスのような逆張り指標は、一般的にレンジ相場で力を発揮します。レンジ相場では一定の上値や下値の間を行ったり来たりする値動きになりますが、その上値下値の判断に役立つのが逆張り指標であるためです。

2. ストキャスティクスの種類とパラメータの設定

どれを使うかは手法によってさまざまです。それぞれの特徴について見ていきましょう。

2-1. 相場によって使い分けることが必要

%K、%D、Slow%Dは、 計算の元となるデータの期間が違います 。簡単に説明すると、%Kは短期、%Dは中期、Slow%Dは長期のデータを示すものです。

短期的な細かい値動きを捉えるトレードであれば%Kを、全体の大きな動きを捉えるトレードであればSlow%Dを使うといった感じです。

ストキャスティクスの使い分け

一般的には、上記のように 3つのラインのうちの1つもしくは2つを使用 し、トレードの判断基準とします。ストキャスティクスのラインが上部に来れば買われすぎ、下部に来れば売られすぎ、といったように判断する、という使い方が一般的です。

また、ラインを2本使用する場合は、ラインが交差するタイミングを売買のサインとして使用することもあります。このラインの交差を、 ゴールデンクロス または デッドクロス と呼びます。

一般的に、%Kと%Dを表示したものをファストストキャスティクス、%DとSlow%Dを表示したものをスローストキャスティクスと呼びます。

ファストとスローは小さな値動きに対する反応の大きさなどが異なります。どちらが優れているなどは一概には言えませんが、より 短期的な取引をするのであればファストストキャスティクステクニカル指標の重要性を理解する 長期的な取引であればスローストキャスティクス を使用してみるとよいでしょう。

2-2. 実際の仮想通貨取引所での使い方

メジャーな仮想通貨取引所であるBitMEXbitbankなどでは、%Kと%Dの2本のストキャスティクスを採用しています。

デフォルトでは14本分のローソク足から計算してラインを描きますが、設定により変更することも可能です。設定次第では1本線にすることも可能なので、相場や取引スタイルに合わせて柔軟に使用するとよいでしょう。

2-3. それぞれのラインの計算方法

ストキャスティクスの計算方法

X、Y、Zはそれぞれ一般的に9、3、3が使用されます。計算式だけ見るとややこしく見えますが、直近の一定の期間内で最新の足に勢いがあるかを計る計算式です。

3. ストキャスティクスの発展的な使い方

上述したストキャスティクスの使い方は基本的なものですが、ここからは発展的なストキャスティクスの使い方を紹介します。これらのテクニックを知っておくことで、 上級者のトレード に一歩近づくことでしょう。

3-1. ダイバージェンス

ダイバージェンスとは、以下の画像のように、実際の価格は高値(安値)を更新しているにもかかわらず、 ストキャスティクスの数値は高値(安値)を更新していない現象 を指します。

ストキャスティクス(ダイバージェンス)

このような場合、見た目上は強いトレンドで推移しているように見えたとしても、 テクニカル指標の重要性を理解する 実際は勢いを失っている ことがあります。実際、上記の画像でダイバージェンスを確認したのちにショートエントリーしていれば、利益が取れています。

このように、ただストキャスティクスの交差や数値だけでなく、ダイバージェンスを意識することも重要です。

3-2. スパイクトップ

続いて紹介するのは スパイクトップガービッジトップ です。この2つはストキャスティクスの開発者であるジョージ・レーン氏の提唱する活用法であり、 単純な手法ながら精度の高いトレード が可能です。

ストキャスティクス(スパイクトップ)

上記の画像のように、 一定の水準を一度上回った(下回った)時にエントリーする という単純な手法です。相場によってエントリーする水準を見定めたり、レンジ相場での使用に限るといったやり方を取ったりすることで、より精度を上げられます。

3-3. ガービッジトップ

ガービッジトップは、一定の水準を上回った(下回った)エリアで %Kが%Dを2度下回る(上回る)ときにエントリーする という手法です。

ストキャスティクス(ガービッジトップ)

スパイクトップに比べエントリー条件が厳しい分、一定の水準を緩く設定することも多いです。ガービッジトップには上述したダイバージェンスの考えが取り入れられていて、さらに 精度のよいエントリー テクニカル指標の重要性を理解する を可能にしています。

4. ストキャスティクスと相性の良い指標

4-1. RSI

まずはストキャスティクスと並んで有名な逆張り指標であるRSIについて解説します。

RSIは 買われすぎ売られすぎを1本のラインで示す指標 です。ストキャスティクスは高値安値を重視するのに対し、RSIは一定期間内の値幅に着目して計算するものなので、同じ逆張り指標でも少し違ったラインを描きます。

4-2. RCI

RCIはRSIと名前は似ていますが、その特徴は大きく異なる指標です。直近のローソク足の値幅を、過去の一定期間の値幅と比較し、 勢いがあるほどラインが上下に寄るという指標 です。

ストキャスティクスやRSIはトレンド相場になるとあまり機能しなくなる傾向にありますが、RCIは期間をうまく設定すればトレンド中の押し目を拾う際に活躍します。

4-3. ボリンジャーバンド

最後に紹介するのはボリンジャーバンドです。

ボリンジャーバンドは非常に有名なテクニカル指標で、標準偏差により 価格が分布しうる領域を確率ごとにチャート上に描く というものです。

逆張り指標としても優秀ですが、値動きによって変化していくボリンジャーバンドの幅や傾きによってトレンド相場かレンジ相場かをある程度見極めることが可能です。相場の状況を正しく認識することが重要なストキャスティクスにとって、 レンジ相場かの見極めは非常に重要 です。

ストキャスティクスが有効かどうかを判断しやすいという点で、ボリンジャーバンドは ストキャスティクスと非常に相性の良いテクニカル指標 といえます。

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